兴业银行关于金融市场交易执行服务项目供应商征集公告

福建-福州市招标建筑工程 2024-10-30

基本信息

省份	福建	城市	福州市
招标代理机构		项目名称	金融市场交易执行服务项目供应商征集
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兴业银行关于金融市场交易执行服务项目供应商征集公告根据我行金融市场业务需要，我行开展金融市场交易执行服务项目，现公开对金融市场交易执行服务项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：一、采购需求及资格要求1.1采购需求为实现事前交易和风险管理自动化审批，资金营运中心目前使用中汇亿达ComStar系统执行交易。系统功能包括：本币资金业务管理前中台产品服务（含银行间及沪深北交易所业务）、量化产品服务、外汇做市报价及自动交易产品服务、授信管理功能、与行内下游系统对接等。为保障金融市场业务连续性，本期拟继续采购上述系统功能模块。1.2 技术要求1.2.1 本币资金业务管理前中台产品服务（含银行间及沪深北交易所业务）1.2.1.1信息服务信息服务中包含人民币市场完整的市场信息及基础，信息需要包含官方认证的债券基础资料（包括银行间及沪深北交易所）。集成了本币与外币行情，提供最佳报价显示、产品搜索、产品筛选以及新闻、图型、分析等功能。提供银行实时的、完整的市场报价及成交信息，对原始数据进行分类及加值处理。协助银行在交易投资过程中掌握市场变化、对未来发展进行预测及分析。1.2.1.2本币资金管理前中台模块提供前中后台一体化的管理模式，并与交易系统建立无缝式连接，在避免银行各项交易风险（例如：操作风险、交易对手信用风险、市场风险、价格偏离风险）的同时，增加银行的交易管理效能。需要包括：职能功能功能说明<<前台业务品种管理范围涵盖银行间及沪深交易所各项业务,包括:现券（一级市场和二级市场业务）、债券借贷、回购（质押式回购、买断式回购）、票据(转帖、回购)、拆借、同业存放、同业存单发行与投资和其他资产（信贷资产、投资他行理财产品）等。灵活的自定义非标资产功能，可新增并设置管理各种要素及计算方式。审批及额度管理提供交易（报价）前审批及交易前、后额度检核管理的各项参数设置、试算、监测功能。交易员及其领导可以获取完整的交易信息及检核结果。检核项目整合各项风险指标,包含限额检查、信用风险、市场风险,并且透过无缝式数据连接有效避免操作风险。额度包含银行合理提出的限制额度，包括单笔交易限额、主体评级、债项评级、投资总额占比、交易对手总体额度、账户总额占比、融入资金限额、VaR值（包括总体、单笔资产、投组）、静态止损限额提示、BPV（总体、投组、单笔）、修正久期（总体、投组、单笔）以及相关流动性限额。不同的业务种类有不同的检核项目。交易数据维护债券等交易要素不需要手工维护，能够自动实时生成，并与外汇交易中心和国债登记结算公司信息保持一致。银行本身的交易数据维护。建立与交易中心的实时下传接口（CSTP）交易的维护会自动计算到期日期、根据首期金额自动计提应计利息、根据净价自动计算全价、应计利息、收益率等。交易提示<<可支持对现金流相关的各项信息提示.对于到期和付息情况，系统主动对交易员给予提示；如拆借到期、回购到期、债券和票据到期的交易，系统会在到期日时对交易员进行提醒。状态查询系统提供在审批及后台作业流程中的各种状态查询,并保存记录可提供历史查询。交易员可对一段时间内的历史交易进行查询、统计。持仓状况交易员可实时查询投组的资产情况（包括但不仅限于根据中债估值情况计算各支债券浮动盈余），对现有的资产情况实时掌握。票据业务功能1、一般性票据交易、转贴、票据回购总量管理2、票据交易纳入损益分析、风险分析、现金流分析衍生产品衍生产品（利率互换等）和理财产品模块，衍生产品能够适应准入标准，并能够不断扩充新产品。中台市场风险分析分析内容有组合收益率、久期、凸性、PVBP、平均剩余年限、金额、持有面额。另外还有情景分析、敏感性分析、VAR分析、流动性分析、现金流分析、关键年久期分析和压力测试等。系统支持跨组合分析，以投资组合为基本单位,分析时可选定多个投组进行分析。损益分析1、可对资金业务的总体持仓情况进行分析以及每日、月度、季度、年度或分时段损益分析<2、可按金融资产四分类账户分别对各个账户情况进行持仓情况分析，并进行每日、月度、季度、年度或分时段损益分析<3、资产市值评估与损益分析口径<<<<-国债公司每日理论价<<<<-资产溢折价摊销净值<<<<-交易买卖平均成本<<<<-银行自定义价格现金流分析分析个投资组合现金流情况,包含未来现金流,让使用者可随时掌握头寸变化。额度管理1、各项限额管理参数设置及控管；2、可设置权限监管检核的异常情况；3、异常汇整报告。情景模拟（压力测试）1、可模拟不同情况下的自有资产变化情况；2、模拟市场利率发生变化 /模拟评级发生变化；可针对不同债券设置不同曲线/点差进行模拟。1.2.1.3系统自带与交易中心交易接口可以CSTP方式把交易数据无缝式地从交易中心导入系统中，并保留手工录入界面，生成交易记录，交易员对该记录进行复核、修改,每条交易记录按照设定进入指定的资产组合,提交后台处理。交易要素和静态数据不需要手工维护，能够自动生成，并与外汇交易中心和国债登记结算公司信息保持一致；能够实现系统内嵌的自动填写静态数据提供多种交易测算功能。A.下行：从交易中心数据接口(CSTP)将交易数据导入业务系统,可进行修改或撤销；B.上行：可通过交易中心数据接口将已完成的审批单中的要素转成本币交易系统的交易要素（转换成对话报价），对手方只需在本方交易系统中点击即可成交；交易要素和静态数据不需要手工维护，能够自动生成，并与外汇交易中心和国债登记结算公司信息保持一致；能够实现系统内嵌的自动填写静态数据功能，如系统可根据净价自动推算全价、全价总金额，也可实现互相推算；可以通过转仓实现一笔交易在不同投资组合间的转移，从而实现账户、投资类型的变更。1.2.1.4流程管理与交易事前风险控制（1）交易预审批功能在系统中，可以弹性指定投组和交易是否必须经过审批。每个审批流程都由交易员发起，每个审批的阶段都可以把发起的交易与现有仓位结合，并且以市场数据计算风险指标。交易员、审批员、风控人员等多角色的设置，也提供了审批流程上的弹性，使得设置的限额可以通过最终的复核进行管理。系统支持灵活多层次的审批架构。具有审批权限的管理者可以把审批权代理给其他人。（2）业务处理留痕任何审批等业务流程和交易的撤销、删除、变更都在系统内留痕。（3）支持手机APP移动审批1.2.1.5头寸、风险限额、盈亏、止损管理（1）可以针对不同业务品种，设置发行主体和交易对手总额度、当日额度和单笔额度，并进行实时查询。（2）系统还可针对最低可交易评级设置交易限额，进行查询。（3）支持针对交易对手的信用评级设置发行主体和未交割头寸的风险权数，并在计算额度时按照权数进行扣减。（4）可针对交易品种的天期设置发行主体和未交割头寸的风险权数。（6）系统提供止损和止盈的预警表，客户可以确定止损及止盈的额度和比例1.2.1.6市场风险管理、压力测试（1）系统提供根据银监会规定每日所必须进行市场风险分析。在选定的评估日期, 根据设定的置信度, 对用户所设定的投资组合及组合所包含的各支券的持仓部位分别提供基于市价和CDC理论价的风险评估,包括：久期、凸性、PVBP（DV01），和VaR值分析等。（2）系统提供收益率曲线变动分析的压力测试，可为不同投资组合中的不同资产分配不同收益率曲线，模拟发生平移、分段移动、不规则变动情况下，资产和投资组合的市值、收益率变化情况。（3）以图示和列表的方式为用户显示未来评估区间内一个或多个投资组合的预期现金流及现金流的来源类别,进行缺口和盈余分析。可自行设置统计周期及统计区间，并可支持现金流模拟分析。1.2.2 本币量化产品服务本币量化产品需要集成了策略孵化，策略管理，数据分析以及仿真实盘监控等一系列功能的量化投资解决方案。主要包含行情分析、策略管理、策略孵化、仿真/实盘监控、数据分析以及流程管理等主要功能模块。利用大数据技术，辅助用户在行情分析过程中高效处理信息、快速挖掘线索，为量化策略提供重要支持；采用内嵌策略容器，结合系统内置经典策略，打造策略管理从配置、调整、分类到生效的生命周期闭环。在满足用户策略多样性的基础上，全面提升策略管理的主动管控能力实现针对已生成策略在策略维度上的操作与管理；仿真/实盘监控：面对真实的市场反应，仿真+实盘协同，建设统一的监控视图，为客户提供一致、友好、高效的体验；覆盖回溯测试、策略管理等核心业务模块全流程工作流管理，实现平台流程集约化、可视化、动态化、灵活化等特点。1.2.3 外汇做市产品服务1.2.3.1数据源清洗数据源清洗是外汇做市和交易的流程中重要环节，它存在于LP、LC、C-Swap接口的即远掉所有业务中。数据源清洗，避免因最前端市场行情数据的延迟、异常而带来的报价或交易的损失。数据处理模块支持、完成任意价格模型的加工整合。系统不仅支持多项处理逻辑的并行，也支持在处理的同时根据数据特性分类保存。例如，接入数据源后，保存尚未处理的庞杂的原始数据的同时，同步进行相应的加工整合，避免原始数据的保存队列影响报价的效率。根据用户灵活配置（交易平台、市场类型、业务品种、货币对、单路/多路数据源等）支持并不限于以下清洗逻辑：价格延迟、内部倒挂、与参考数据源倒挂、价格异常：区分是毛刺还是趋势、数据源中剔除本方报价，可灵活选择是否剔除。1.2.3.2通过LP接口实现做市报价系统需要实现跟随市场价格对客户分层自动报价、回价，支持Best、VWAP、Limit三种基础价格算法。报价界面实时展示报价交易的敞口和损益。需要提供配套完整的风控措施，对数据源价格、本方报价和回价、以及交易中市场风险限额进行检查、预警和触发停止交易。（１）对客户进行分层系统增加Instrument，通过Floor与Instrument多对一、一对一的关系映射，实现对客户分层报价。支持对不同Floor客户报不同价格，或将几个不同Floor<客户配成一个Instrument从而报相同价格，减轻交易员报价工作量。（２）配置基础价格计算策略系统支持Best、VWAP、Limit三种基础价格计算法。并支持直接报价法和交叉报价法，例如对EUR.CNY价格支持采用直接数据源EUR.CNY价格（即直接报价法），或通过EUR.USD和USD.CNY价格套算出（即交叉报价法），交叉报价法支持灵活自定义采用哪两对货币对进行套算。（３）报价和回价有效时间定义支持对RFQ回价、每个ESP报价的有效时间设置，包括根据市场波动率水平设置价格有效时间。（4）多维度的点差调整（5）实时敞口、损益的追踪可实时查看报价生产的交易敞口和损益。查询维度多种选择，可以根据交易方式、做市报价还是交易、交易员、交易对手、货币、货币对、是否包含T+0 & T+1维度进行筛选。1.2.3.3本方做市报价、交易价格检查根据系统配置（交易平台、市场类型、业务品种、货币对、单路/多路数据源等）支持并不限于以下检查逻辑：报价倒挂检查。报价与基准价格比较，偏离度检查对待成交价即对手点击本方报价后，本方在Last Look阶段对该价格进行偏离度检查，判断是否成交。1.2.3.4市场风险限额支持交易中对市场风险限额进行管理。按照市场类型、交易对手和Total总交易限额三个模块进行计算管控，支持自定义维度。交易发生时，系统进行逐笔检查和各限额检查，若触发警告值系统发出Alert提示，触发停止值，根据行方参数配置，拒绝交易或自动转手工交易。支持以下风险限额检查：货币对、交易品种、期限、交易方式（ESP、RFQ、ODM）、交易方向、价格区间、量级区间维度分别设置限额单笔或累计限额，累计限额进行成交前预占和成交后实占。1.2.3.5对做市报价、交易行为监控系统实时监控做市报价和交易行为状态，包括数据源价格异常、报价异常、交易挂单异常、风控条件被触发预警、风控条件被触发停止报价或交易等。1.2.3.6通过外汇交易中心C-Swap API实现标准掉期交易自动化实现跟随市场行情自动挂单，市场行情变动后自动撤单并根据最新价格挂单，成交后自动补单，以及配套风控措施包括对数据源价格、本方挂单价格倒挂、毛刺、偏离度检查；对交易中交易对手多次点击本方挂单、交易员单位时间累计交易笔数/金额、交易对手单位时间累计交易笔数、本方净敞口触发限额时停止挂单。（１）市场行情的展示并支持私有行情点击成交支持私有深度行情的展示，每个期限支持深度档位行情的查看，且当本机构价格为全市场最优报价时，价格高亮提示。点击价格一键成交或新建新订单。支持市价单、限价单、冰山单、OCO订单、止损单，及订单的时间属性GTD、GFD、GTC。点击成交界面同时支持全市场最优价、成交价展示（２）批量挂单实现根据市场行情自动挂单，市场行情变动后自动撤单并按最新价挂单，成交后自动补单的全流程。（３）订单管理支持对未完结订单进行激活、冻结、撤销操作，并支持OCO订单设置。1.2.4 授信管理功能及与行内上下游系统对接等系统具备授信管理功能且支持与行内的各类上下游系统进行对接交互。1.2.5供应商须符合中国外汇交易中心系统接入开发机构管理办法要求，可使用交易中心技术服务，为我行银行间市场业务提供优质技术服务的能力。1.3人员资质要求1.3.1项目人员熟悉现有项目内容，并可以满足现有项目内容的维护、及后续新需求。1.3.2项目人员需了解金融市场业务，具备金融市场业务相关项目经验。1.4 服务要求中标方应确保满足相关业务的连续性。1.5 供应商资质要求1.5.1 企业成立一年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务。1.5.2 具备2021年至今与六大国有银行或十二家全国性股份制银行总部级与本项目金融市场交易执行服务相似的成功案例。二、报名要求2.1在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。2.2充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。2.3应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。2.4未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”、在参加本次采购活动前3年内未出现重大违法违规行为，近三年在我行无不良行为记录，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。三、征集时间本次供应商征集自即日起至2024年11月4日23：59止。四、报名方式采购部门联系人：张老师，联系电话：登录即可免费查看向老师，联系电话：0591-86313349联系时间：工作日8：30-12：00，14：30-18：00(其他时间请勿打扰)。若有意向请将供应商资料于征集截止时间前提交至gysxyfwt@cib.com.cn邮箱。报名注意事项：1. 提交的供应商资料内容包括如下三项：材料1：《金融市场交易执行服务项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）材料2：兴业银行金融市场交易执行服务项目信息收集表材料3：供应商准入信息导入模板以上三项材料填报模板详见附件，提交材料可无需加盖公司盖章。2.提交资料所发送的邮件名称如下：《金融市场交易执行服务项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。3.提交供应商资料大小不超过10M。（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件，材料1可转为PDF格式发送，材料2、材料3均以excel格式发送）五、注意事项1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经后续审核推荐为备选供应商，我行将会主动联系报名者；未推荐为备选供应商，将不会联系报名者，材料予以保密。3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。